Efectos de la volatilidad implícita sobre las empresas con mayor bursatilidad del mercado mexicano de valores

Resumen

En este artículo se presentan los resultados del estudio sobre el mercado de valores de México para determinar si la volatilidad implícita puede utilizarse como una determinante sistemática para poder explicar los rendimientos de las diez acciones con mayor bursatilidad en el mercado mexicano. Se aplicaron métodos estadísticos y técnicas de regresión para explorar si existe alguna relación entre el VIX mexicano o VIMEX y los rendimientos históricos del Índice de Precios y Cotizaciones, IPC. Los resultados obtenidos confirman que existe una correlación negativa entre la volatilidad implícita y los rendimientos de las acciones, y se comprobó que el VIMEX puede usarse como un método alternativo para explicar el riesgo sistemático.